Төмендегі сөйлемді аяқтаңыз: Оның анасы Бродвей мюзиклінде биші болған, ол әкесінің қасына тұрмысқа шыққаннан кейін Еуропаға қоныс аударған; олар Екінші дүниежүзілік соғыста нацистерден қашып, Америка Құрама Штаттарына оралған. Оның әкесі де музыкант, бос уақытында Чикагодан тыс жерде симфонияда виолончель ойнайды (ғалым ретінде жұмыс істеген кезде), ал әпкесі классикалық пианист. Грейдің бірінші агенті оны тегін "Грей" деп өзгертуге шақырды, бірақ ол даниялық әкесіне құрмет көрсету үшін бас тартты. Ол Америкаға 1940 жылы әкемен бірге қашып келген Виктор Бордж туралы айтып берді.
Данияға шабуыл жасау оның басты шабыт көзі болды. 2007 жылы оның анасы Талсадан Лос-Анджелеске Грей мен оның серіктесімен бірге тұруға көшті. Бір сұхбатында ол былай деді: "Мен білетіндей, өмір шынымен де көтерілді... Біз "Екі гей, бір ит және бір қарт ханым" деп аталатын жаңа комедияны бастауды жоспарлап отырмыз". Грей 1983 жылы анасына келді, бұл тәжірибе Фейт Принспен бірге "Принс және шоубой" атты екі қолды қойылымында еске алынды.